Handelssystemen.

GCO Kapitaal Beheer
Advies & Onderzoek GmbH
ONDERZOEK

GCO Berlijn Handelssystemen

Jarenlange ervaring op het gebied van handelssystemen

Door het combineren van jaren van onderzoek en handelservaring is JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH in staat praktische en direct toepasbare modellen te ontwikkelen op het gebied van kwantitatieve handelssystemen. De uitbreiding van de interne know-how door deelname aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten leidt tegelijkertijd tot intern gegenereerde innovaties in kwantitatieve handelsstrategieën.

Kwantitatieve handelssystemen zijn software-algoritmen die koop- en verkoopsignalen genereren op verhandelde effectenmarkten. Zij zijn bijzonder geschikt voor zeer liquide markten die regelmatige trendbewegingen vertonen, waarbij de richting van de trend in wezen irrelevant is.

financiële techniek

Financial engineering of computational finance houdt zich bezig met de ontwikkeling van deze handelssystemen en de daaruit samengestelde portefeuilles. Het is een betrekkelijk jong onderzoeksgebied, dat zich richt op de toepassing van wiskundige modellen en informatiemodellen op het gebied van de financiële markten. Dankzij de snelle ontwikkeling van de informatietechnologie in de afgelopen twee decennia zijn er veel nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het bestuderen en simuleren van financiële markten en economische systemen.

Voor dit doel creëert en gebruikt JRC Capital geautomatiseerde handelssystemen. Onze reputatie en knowhow op dit gebied zijn het resultaat van meer dan 20 jaar onderzoek op dit gebied. Dit maakt het bedrijf tot een van de meest succesvolle en innovatieve spelers op de markt.

Hoe werkt het?

In- en uitstapsignalen worden gegenereerd door het analyseren van uitgebreide marktgegevens in real time in een streng beveiligd extern datacenter. Voor de analyse van de gegevens worden meestal kwantitatieve methoden gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar fractale patronen in de marktprijzen, die in het verleden een duidelijke voortzetting of omkering van een trend hebben aangegeven.

De patronen zijn gekoppeld aan complexe, marktspecifieke indicatoren. Speciaal ontwikkelde “momentum-indicatoren” en “sentiment-indicatoren” bijvoorbeeld geven aanwijzingen voor een verhoogde waarschijnlijkheid van een voortzetting van een trend of zelfs een omkering van een trend.

De meest liquide valutaparen worden verhandeld, omdat dit de valutaparen zijn waar de handelssystemen in principe het best hun sterke punten kunnen laten zien. Deze omvatten een aantal belangrijke valutaparen zoals EURUSD, EURJPY, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD en sommige crosses zoals EURNZD, EURAUD, GBPJPY.

Elk individueel systeem is door specifieke parameters aan de respectieve markt aangepast en is ook op zichzelf aanvaardbaar in termen van risicogedrag en winstgevend gedurende verschillende marktfasen.

Het hogere niveau van handelssystemen is portefeuille- en risicobeheer. Dynamische wegingsmodellen worden gebruikt om de selectie van actieve handelssystemen en de omvang van posities te bepalen.

systematisch – algoritmisch – kwantitatief

 

GCO Kapitaal Beheer

Vermogensbeheer in Berlijn:
Vraag nu een gratis consultatie aan!

Wij informeren u graag persoonlijk over de kosten en mogelijkheden van uw managed account bij JRC Capital als onderdeel van uw vermogensbeheer strategie. Bent u geïnteresseerd in onze Corporate Account? Of heeft u nog vragen over onze diensten? Neem contact met ons op per telefoon of e-mail. We horen graag van u.