Handelssysteme

Durch die Kombination von jahrelanger Forschung und Handelserfahrung ist die JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH im Bereich quantitativer Handelssysteme in der Lage, praxisorientierte und unmittelbar anwendbare Modelle zu entwickeln. Die Erweiterung des internen Know-hows durch die Teilnahme an wissenschaftlichen Forschungsprojekten führt gleichzeitig zu in-house generierten Innovationen der quantitativen Handelsstrategien.

Quantitative Handelssysteme sind Softwarealgorithmen, die Kauf- und Verkaufssignale auf den gehandelten Wertpapiermärkten generieren. Sie sind besonders geeignet bei hochliquiden Märkten, welche regelmäßig Trendbewegungen aufweisen, wobei die Richtung des Trends grundsätzlich keine Rolle spielt.

Financial Engineering

Financial Engineering beziehungsweise Computational Finance befasst sich mit der Entwicklung dieser Handelssysteme und der daraus zusammengesetzten Portfolios. Es ist ein relativ junges Forschungsgebiet, welches darauf ausgerichtet ist, mathematische und informationstechnische Modelle im Bereich der Finanzmärkte zur Anwendung zu bringen. Der rasanten Entwicklung der Informationstechnologie in den letzten zwei Jahrzehnten ist es zu verdanken, dass sich viele neue Möglichkeiten zur Untersuchung und Simulation von Finanzmärkten und ökonomischen Systemen eröffnet haben.

Die JRC Capital erstellt und nutzt dazu automatisierte Handelssysteme. Unsere Reputation und unser Know-how in diesem Bereich sind das Ergebnis von über 20 Jahren Forschungsarbeit auf diesem Gebiet. Damit gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten und innovativsten Akteuren am Markt.

Funktionsweise

Durch Analyse umfangreicher Marktdaten in Echtzeit in einem hochgesicherten externen Rechenzentrum werden Einstiegs- und Ausstiegssignale generiert. Zur Datenanalyse kommen größtenteils quantitative Methoden zum Einsatz. So werden beispielsweise fraktale Muster in den Marktkursen abgesucht, welche in der Vergangenheit deutlich auf Trendfortsetzung oder Trendumkehr hingedeutet haben.

Die Muster werden mit komplexen, marktspezifischen Indikatoren verknüpft. Eigens entwickelte „Momentum-Indikatoren” und „Sentiment-Indikatoren” geben beispielsweise Hinweise auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung oder auch für eine Trendumkehr.

Gehandelt werden die liquidesten Währungspaare, da bei ihnen die Handelssysteme prinzipiell am besten ihre Stärken ausspielen können. Dazu gehören eine Reihe von Major-Währungspaaren wie EURUSD, EURJPY, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD und einige Crosses wie EURNZD, EURAUD, GBPJPY.

Jedes einzelne System ist durch spezifische Parameter an den jeweiligen Markt angepasst und auch für sich allein genommen bezüglich des Risikoverhaltens akzeptabel und über unterschiedliche Marktphasen hinweg profitabel.

Die übergeordnete Ebene der Handelssysteme ist das Portfolio- und Risiko-Management. Es kommen dynamische Gewichtungsmodelle zum Einsatz, welche die Auswahl der aktiven Handelssysteme und die Positionsgrößen bestimmen.

systematisch – algorithmisch – quantitativ