JRC FX-Core-Strategie.
JRC Capital Management
Consultancy & Research GmbH
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LÖSUNGEN
Asset Management
JRC FX-Core-Strategie als Basis unseres Handelns
Als Unternehmen verbinden wir bei JRC Capital schon immer die Theorie der Finanzwissenschaft mit der Praxis auf dem Finanzmarkt. Die direkten Erkenntnisse aus unserer täglichen Arbeit sowie unseren Forschungen fließen in unsere JRC FX-Core-Strategie ein. Diese Anlagestrategie ist das Fundament für viele unserer Produkte und Leistungen im Bereich Asset Management.
Start für innovatives Asset Management im Jahr 2003
Unsere JRC FX-Core-Strategie entstand im Jahr 2003. Ihren Ursprung hat sie in der jahrelangen Erfahrung der JRC Capital Management in den Bereichen des aktiven Asset-Managements und der wissenschaftlichen Forschung an Handelsmodellen. Seither ist unsere FX-Core-Strategie ununterbrochen im Einsatz und bildet das Fundament einer Vielzahl unserer Finanzprodukte ab einer Mindestanlage von fünf Millionen Euro.
Damit unsere Asset-Management-Lösungen weiterhin so erfolgreich am Markt sind, entwickeln wir die Strategie beständig weiter und überwachen sie kontinuierlich. Denn nur unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Marktentwicklungen können wir nachhaltig für unsere Kunden leistungsstarke Produkte anbieten.
Ziel und Funktionsweise unserer Anlagestrategie
Das Ziel der Anlagestrategie FX Core ist absolutes Kapitalwachstum. Dies soll im systematischen Handel der wichtigsten Währungspaare generiert werden. Dabei setzen wir auf eine optimale Nutzung von Aufwärts- und Abwärtstrends. Dies können kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Trendbewegungen sein. Darüber hinaus bietet sie ein Rendite-Risiko-Profil, welches eine interessante Diversifizierung zu traditionellen Anlageformen wie Aktien und Anleihen darstellt.
Einzigartig diversifizierte Anlagestrategie
Sicherheit, hohes Kapitalwachstum und stabil nutzbare Handelssysteme sind unser Antrieb. Dafür nutzen wir unterschiedliche Analysemethoden. Für die FX-Core-Strategie führt dies zu einem stabilen Fundament, von dem aus sie ihre Vorteile für unsere Lösungen und Modelle gänzlich entfalten kann.
Berücksichtigung vielseitiger Trendfolge- und Trendwechselansätze
Eine wichtige Besonderheit der FX-Core-Strategie von JRC Capital ist die Kombination vielfältiger Trendfolge- und Trendwechselansätze. Das Spektrum, das die Anlagestrategie berücksichtigt, ist sehr breit und umfasst unter anderem:
- Trendfolge
- Countertrend
- Patternsysteme
- Momentum
- Swing
Nutzung hochliquider Währungspaare
Durch unsere Erfahrungen im Bereich finanzwissenschaftlicher Forschung und Erkenntnissen aus der Praxis beschränkt sich die FX-Core-Strategie auf hochliquide Währungspaare. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen eine Auswahl von Währungen, die bei der FX-Core-Strategie als Währungspaare gehandelt werden.
Integration verschiedener Zeithorizonte
Die Anlagestrategie FX-Core nutzt verschiedene Zeithorizonte und ist auf diese Weise ideal auf die dynamischen, sich ständig ändernden und teilweise chaotischen Marktbedingungen eingestellt. Die Zeithorizonte, die wir berücksichtigen, sind:
- kurzfristige (wenige Minuten bis Stunden)
- mittelfristige (wenige Stunden bis 2 Tage)
- langfristige (Tage bis Wochen)
Kontinuierliche Anpassung der Anlagestrategie für nachhaltigen Erfolg
Seit der Implementierung im Jahr 2003 wurde das Anlageuniversum der JRC FX-Core-Strategie stets erweitert und optimiert. Die integrierten Handelssysteme werden regelmäßig überprüft. Dabei werden beispielsweise die Stabilität der einzelnen Modelle sowie wichtige Performancekennzahlen betrachtet. Darüber hinaus wird das aktuelle Marktumfeld, in dem das System agiert, analysiert.
Neue Handelsideen, die durch die Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit der Handels- und Forschungsabteilung entstehen, durchlaufen vor einer möglichen Integration viele Testschritte, die mit einem Live-Tracking abschließen.
Die Zusammensetzung der Core-Strategie basiert auf einer ausgewogenen Kombination und Allokation dieser sorgfältig getesteten Handelsalgorithmen unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Risikocharakteristika, sodass sie ein optimal diversifiziertes Portfolio bilden.
— JRC Fx Core Strategie
— DB FX Volatility Premium EUR Index (volatilitätsadjustiert)
| Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr* | |
| 2024 | 0,12 | 1,26 | -1,72 | -0,65 | 0,64 | -0,68 | 1,81 | 0,31 | -0,75 | 0,53 | 0,84 | ||
| 2023 | -0,05 | -0,32 | 1,25 | -0,71 | 1,12 | 0,68 | -0,81 | -0,02 | -0,17 | 0,78 | 0,38 | -0,18 | 1,94 |
| 2022 | 0,57 | 1,18 | 3,45 | 1,89 | -0,64 | 0,8 | -0,34 | -1,35 | 0,6 | 1,87 | -1,07 | 0,48 | 7,58 |
| 2021 | -0,97 | -0,13 | -0,75 | 0,96 | -0,77 | -0,73 | 0,93 | -0,1 | 1,6 | 0,27 | 0,4 | 0,96 | 1,65 |
| 2020 | 0,93 | 1,18 | 1,15 | -1,65 | 0,99 | 2,6 | -0,49 | -0,82 | 2,28 | -0,21 | 1,84 | -0,33 | 7,63 |
| 2019 | 3,22 | -1,56 | 0,4 | -0,02 | 0,12 | 0,8 | 1,25 | 1,22 | -0,49 | 0,15 | -0,32 | 1,11 | 5,96 |
| 2018 | 1,66 | 0,41 | -0,16 | 0,46 | 0,95 | -0,07 | 0,21 | 0,08 | 0,56 | 1,07 | 0,58 | 0,38 | 6,31 |
| 2017 | 0,51 | 0,47 | -0,78 | 0,48 | 0,34 | 1,19 | 0,94 | 0,07 | 1,54 | 0,95 | -0,73 | 0,42 | 5,52 |
| 2016 | -0,45 | 0,11 | -1,21 | -0,9 | 1,89 | 0,11 | -0,68 | 0,51 | 0,33 | 0,61 | 1,31 | 0,65 | 2,27 |
| 2015 | 1,19 | -0,18 | -0,73 | 0,08 | 0,23 | -1,33 | 2,57 | 0,92 | -0,03 | 1,4 | 0,96 | -0,99 | 4,09 |
| 2014 | 1,03 | 0,88 | -0,14 | 1,14 | 0,24 | 0,82 | 2,08 | -1,64 | 0,78 | -0,35 | 0,67 | 0,57 | 6,2 |
| 2013 | 1,53 | -2,86 | 0,61 | 0,25 | 0,01 | -1,34 | -1,15 | -0,64 | -2,2 | 1,46 | -0,9 | -0,49 | -5,69 |
| 2012 | 2,15 | 0,61 | -0,71 | -1,12 | -0,24 | -0,2 | -0,27 | -0,74 | -0,53 | 1,33 | 0,23 | 0,54 | 0,96 |
| 2011 | 0,56 | -1,03 | 2,63 | 9,33 | -1,79 | -0,98 | 2,67 | -3,44 | -0,31 | 0,61 | 3,04 | -0,78 | 10,36 |
| 2010 | 4,8 | 1,42 | -2,07 | -0,88 | 3,83 | -0,66 | 1,39 | -0,63 | -0,34 | 1,12 | 0,81 | 1,09 | 10,08 |
| 2009 | 4,93 | -1,83 | 7,47 | 0,59 | 1,47 | -5,02 | 3,55 | -2,24 | 1,04 | 0,5 | 0,12 | 1,82 | 12,42 |
| 2008 | -1,33 | 1,17 | -1,97 | -1,62 | 1,1 | 0,57 | -1,65 | 2,59 | -1,76 | -2,04 | -4,02 | 5,21 | -4,06 |
| 2007 | 0,81 | 2,02 | 1,97 | 0,35 | -1,18 | 1,11 | 0,69 | 1,03 | 2,83 | -1,92 | 1,88 | 2,56 | 12,69 |
| 2006 | -1,53 | 2,05 | 1,41 | 2,81 | -0,22 | 0,19 | -0,63 | -1,66 | 2,64 | -0,21 | -0,6 | -1,75 | 2,33 |
| 2005 | 1,49 | 0,61 | -0,55 | 1,52 | 0,63 | 3,11 | 2,07 | 3,03 | -1,46 | 2,71 | 1,9 | 0,32 | 16,34 |
| 2004 | 7,68 | 4,37 | 2,83 | 5,19 | 7,15 | 2,06 | 0,74 | 3,08 | 1,68 | 2,37 | 3,7 | 3,27 | 53,84 |
| 2003 | 3,46 | 2,5 | 2,07 | 0,98 | -0,35 | 8,91 |
*Year-to-date (YTD)
Quelle: JRC FX-Core-Track-Record (Nettoperformance inkl. 1,5% Management Fee und 20% Performance Fee), die konkreten Kosten eines auf der JRC Core Strategie aufbauenden Produktes können hiervon abweichen und sind von den mit dem Kunden vereinbarten Produktanforderungen abhängig.
Die dieser Strategie zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Rechtlicher Hinweis
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise der JRC Capital, die Sie mit einem Klick auf diesen Link abrufen können.
Auszug:
(…) Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der JRC zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rechtlich maßgeblich ist allein der veröffentlichte produktbezogene Basisprospekt und eventuell veröffentlichte Nachträge sowie die veröffentlichten endgültigen Bedingungen. Ein Bezug auf die Performance der Vergangenheit ist nicht als Hinweis auf die Zukunft zu verstehen. (…)
Stand: Juli 2016
JRC Capital Management
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