GCO-samenwerkingsproject.

GCO Kapitaal Beheer
Advies & Onderzoek GmbH
ONDERZOEK

GCO-samenwerkingsproject CoraPatents: onderzoek naar octrooien

Als technologiegedreven en innovatieve financiële dienstverlener zet JRC Capital zich in voor continu wetenschappelijk onderzoek

Octrooien spelen een belangrijke rol bij de waardering van ondernemingen – vooral voor innoverende kleine en middelgrote ondernemingen die reeds over eigen octrooien beschikken. De waardebepaling van octrooien is echter complex en moeilijk voor investeerders en kredietverstrekkers. Het nieuwe gezamenlijke project“CoraPatents” van het GCO en de bedrijven InTraCoM, Inovamais en Privé Services biedt in dit opzicht een oplossing: Nieuwe waarde-indicatoren voor octrooien worden ontwikkeld en gekoppeld aan andere kwantitatieve indicatoren van fundamentele bedrijfsanalyse. Op basis hiervan zal een prototypisch softwareplatform worden geïmplementeerd, met behulp waarvan de huidige octrooi-waarden kunnen worden bepaald en de toekomstige octrooi-waarden kunnen worden geraamd. Het zal ook mogelijk zijn geheel nieuwe generaties financiële producten te creëren en te testen.

Valutamodellen voor octrooiwaardering

Octrooiwaarderingen zijn bijzonder complex wanneer de basiswaardering van de onderzochte onderneming in een vreemde valuta luidt of de octrooien afkomstig zijn uit niet-EU-landen. De taak van het GCO binnen het gezamenlijke project bestaat erin geschikte valutamodellen te ontwikkelen en deze in het geplande platform te integreren. Deze kunnen worden gebruikt om valutarisico’s in te schatten en de gevolgen van wisselkoersschommelingen te voorspellen. Het wordt mogelijk de huidige en historische waarde van octrooien in euro’s te bepalen en de verwachte toekomstige waardeontwikkeling te beoordelen. De GCO-activiteit omvat drie opeenvolgende werkpakketten:

1. selectie en validatie van valutamodellen

Op basis van de goed onderbouwde modelbibliotheek van het GCO worden geschikte valutamodellen en modellen voor risicobeheer geselecteerd en aangepast. Voorts worden geschikte interfaces gespecificeerd en geïmplementeerd om de valutamodellen te integreren met de octrooiwaarde-indicatoren, alsmede met de grafiektechnische modellen. Vervolgens worden de modellen overgebracht naar het softwareplatform en uitvoerig getest.

2. simulaties voor trendidentificatie en risicoafdekking

In het tweede werkpakket worden uitgebreide simulaties uitgevoerd: De valutamodellen worden systematisch gecombineerd met verschillende indicatoren op basis van historische gegevens. De modellen kunnen worden gebruikt voor trendidentificatie en risicoafdekking:

Trend opsporing

  • Bepaling van de huidige octrooi-waarde
  • Weergave van het verloop van de voorstelling in het verleden
  • Prognose van de verwachte toekomstige ontwikkeling van de waarde van de octrooien

Risicodekking

  • In geval van negatieve resultaten: voorstel van compensatieposities om valutaschommelingen te neutraliseren
  • In geval van positieve resultaten: sluiting van indekkingsposities

3. evaluatie door deskundigen van het GCO

Op basis van de minimumvereisten voor risicobeheer (MaRisk) en de banktoezichtvereisten voor IT (BAIT) beoordeelt het GCO tenslotte het platform en alle daaruit voortvloeiende financiële producten vanuit het oogpunt van de regelgeving.

Octrooiwaardering: nieuwe kansen voor vermogensbeheerders

De nieuwe valutamodellen creëren algoritmisch gegenereerde indicatoren en opwindende handelssignalen voor het GCO en voor vermogensbeheerders en andere geïnteresseerde doelgroepen. De modellen kunnen in de eerste plaats worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe financiële producten, zoals fondsen of promesses. Zij kunnen ook worden gebruikt voor risicobeheer en vermogensbeheer. Voor het GCO dienen de projectresultaten van CoraPatents niet in de laatste plaats als basis voor veelbelovende vervolgprojecten.

Voor meer informatie over de projecten van JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH klikt u hier.

Dit project wordt gefinancierd door Eurostars en heeft het subsidienummer 01QE1738A.

GCO Kapitaal Beheer

Vermogensbeheer in Berlijn:
Vraag nu een gratis consultatie aan!

Wij informeren u graag persoonlijk over de kosten en mogelijkheden van uw managed account bij JRC Capital als onderdeel van uw vermogensbeheer strategie. Bent u geïnteresseerd in onze Corporate Account? Of heeft u nog vragen over onze diensten? Neem contact met ons op per telefoon of e-mail. We horen graag van u.