Sistemas de comercio.

JRC Capital Management
Consultoría e Investigación GmbH
INVESTIGACIÓN

JRC Berlin Trading Systems

Años de experiencia en el campo de los sistemas de comercio

Gracias a la combinación de años de experiencia en investigación y negociación, JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH es capaz de desarrollar modelos prácticos y directamente aplicables en el ámbito de los sistemas de negociación cuantitativa. La ampliación de los conocimientos técnicos internos mediante la participación en proyectos de investigación científica da lugar simultáneamente a innovaciones generadas por la propia empresa en materia de estrategias de negociación cuantitativa.

Los sistemas de negociación cuantitativa son algoritmos de software que generan señales de compra y venta en los mercados de valores negociados. Son especialmente adecuados para los mercados de gran liquidez que presentan movimientos tendenciales regulares, en los que la dirección de la tendencia es básicamente irrelevante.

ingeniería financiera

La ingeniería financiera o las finanzas computacionales se ocupan del desarrollo de estos sistemas de negociación y de las carteras compuestas a partir de ellos. Se trata de un campo de investigación relativamente joven, cuyo objetivo es aplicar modelos matemáticos y de información en el ámbito de los mercados financieros. Gracias al rápido desarrollo de las tecnologías de la información en las dos últimas décadas, se han abierto muchas posibilidades nuevas para estudiar y simular los mercados financieros y los sistemas económicos.

Para ello, JRC Capital crea y utiliza sistemas de negociación automatizados. Nuestra reputación y conocimientos en este campo son el resultado de más de 20 años de investigación en este ámbito. Esto convierte a la empresa en una de las más exitosas e innovadoras del mercado.

Cómo funciona

Las señales de entrada y salida se generan mediante el análisis de amplios datos de mercado en tiempo real en un centro de datos externo de alta seguridad. En su mayor parte, se utilizan métodos cuantitativos para el análisis de los datos. Por ejemplo, se buscan patrones fractales en los precios del mercado, que hayan indicado claramente la continuación o la inversión de la tendencia en el pasado.

Los patrones están vinculados a indicadores complejos y específicos del mercado. Los «indicadores de impulso» e «indicadores de sentimiento» especialmente desarrollados, por ejemplo, proporcionan indicaciones de una mayor probabilidad de continuación de la tendencia o incluso de un cambio de tendencia.

Se negocian los pares de divisas más líquidos, ya que son aquellos en los que los sistemas de negociación pueden, en principio, mostrar mejor sus puntos fuertes. Estos incluyen una serie de pares de divisas importantes como EURUSD, EURJPY, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD y algunos cruces como EURNZD, EURAUD, GBPJPY.

Cada sistema individual está adaptado al mercado respectivo mediante parámetros específicos y también es aceptable por sí mismo en términos de comportamiento de riesgo y rentable en diferentes fases del mercado.

El nivel superior de los sistemas de negociación es la gestión de carteras y riesgos. Los modelos de ponderación dinámica se utilizan para determinar la selección de los sistemas de negociación activos y el tamaño de las posiciones.

sistemático – algorítmico – cuantitativo

 

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