JRC-Verbundprojekt.
JRC Capital Management
Consultancy & Research GmbH
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FORSCHUNG
JRC-Verbundprojekt CoraPatents: Forschung zur Patentbewertung
Als technologieorientierter und innovativer Finanzdienstleister setzt JRC Capital auf kontinuierliche wissenschaftliche Forschung
Patente spielen bei der Bewertung von Unternehmen eine wichtige Rolle – insbesondere bei innovativen KMUs, die bereits eigene Patente halten. Die Beurteilung von Patentwerten ist jedoch komplex und für Investoren und Kreditgeber schwierig. Das Verbundprojekt „CoraPatents“ der JRC und der Unternehmen InTraCoM, Inovamais und Privé Services stellt diesbezüglich eine Lösung vor: Es werden neue Patentwertindikatoren entwickelt und mit weiteren quantitativen Indikatoren der fundamentalen Unternehmensanalyse verknüpft. Auf dieser Grundlage wird eine prototypische Softwareplattform umgesetzt, mit deren Hilfe sich aktuelle Patentwerte bestimmen und zukünftige Patentwerte abschätzen lassen. Zudem wird es möglich, völlig neue Generationen von Finanzprodukten zu schaffen und zu testen.
Währungsmodelle für die Patentbewertung
Patentbewertungen sind insbesondere dann höchstkomplex, wenn die Basisbewertung des untersuchten Unternehmens in einer Fremdwährung erfolgt oder die Patente aus Nicht-EU-Staaten stammen. Die Aufgabe der JRC innerhalb des Verbundprojekts ist es, passende Währungsmodelle zu entwickeln und in die geplante Plattform zu integrieren. Durch diese lassen sich Fremdwährungsrisiken abschätzen und Effekte von Kursschwankungen prognostizieren. Es wird möglich, aktuelle und historische Patentwerte in Euro zu bestimmen und zukünftig zu erwartende Wertentwicklungen zu beurteilen. Die Tätigkeit der JRC beinhaltet drei aufeinanderfolgende Arbeitspakete:
1. Auswahl und Validierung von Währungsmodellen
Auf Grundlage der fundierten Modellbibliothek der JRC werden geeignete Währungsmodelle sowie Modelle des Risikomanagements ausgewählt und angepasst. Zudem werden geeignete Schnittstellen spezifiziert und implementiert, um die Währungsmodelle mit Patentwertindikatoren sowie den charttechnischen Modellen zu integrieren. Im Anschluss werden die Modelle auf die Softwareplattform portiert und umfangreich getestet.
2. Simulationen zur Trendermittlung und Risikoabsicherung
Im zweiten Arbeitspaket erfolgen umfassende Simulationen: Die Währungsmodelle werden systematisch mit unterschiedlichen Indikatoren auf Grundlage historischer Daten kombiniert. Die Modelle lassen sich zur Trendermittlung und zur Risikoabsicherung einsetzen:
Trendermittlung
- Ermittlung des aktuellen Patentwertes
- Darstellung des Verlaufs der Wertentwicklung in der Vergangenheit
- Prognose über die zukünftig zu erwartende Wertentwicklung der Patente
Risikoabsicherung
- Bei negativer Wertentwicklung: Vorschlag von Gegenpositionen, um die Währungsschwankungen zu neutralisieren
- Bei positiver Wertentwicklung: Glattstellung der Sicherungspositionen
3. Fachmännische Bewertung durch die JRC
Auf Grundlage der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie der Bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) bewertet die JRC die Plattform und alle entstehenden Finanzprodukte schlussendlich unter dem Regulierungsgesichtspunkt.
Patentbewertung: Neue Möglichkeiten für Asset Manager
Mit den neuen Währungsmodellen entstehen für die JRC sowie für Asset Manager und andere interessierte Zielgruppen algorithmisch erzeugte Indikatoren und spannende Handelssignale. Die Modelle können primär zur Entwicklung von neuen Finanzprodukten wie Fonds oder Schuldscheindarlehen eingesetzt werden. Zudem lassen sie sich im Risikomanagement und Asset Management nutzen. Der JRC dienen die Projektergebnisse von CoraPatents nicht zuletzt als Grundstein für vielversprechende Folgeprojekte.
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Dieses Projekt wird von Eurostars gefördert und hat das Förderkennzeichen 01QE1738A
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