Projekt JRC Collaborative Project.

JRC Zarządzanie kapitałem
Doradztwo i badania GmbH
BADANIA

Projekt współpracy JRC CoraPatents: Badania nad wyceną patentów

Jako dostawca innowacyjnych usług finansowych opartych na technologii, JRC Capital jest zaangażowany w ciągłe badania naukowe.

Patenty odgrywają ważną rolę w wycenie przedsiębiorstw – szczególnie w przypadku innowacyjnych MŚP, które już posiadają własne patenty. Ocena wartości patentów jest jednak skomplikowana i trudna dla inwestorów i kredytodawców. Nowy wspólny projekt„CoraPatents” JRC oraz przedsiębiorstw InTraCoM, Inovamais i Privé Services stanowi rozwiązanie w tym zakresie: Opracowywane są nowe wskaźniki wartości patentów i łączone z innymi ilościowymi wskaźnikami analizy fundamentalnej spółek. Na tej podstawie zostanie wdrożona prototypowa platforma programowa, za pomocą której będzie można określić aktualną wartość patentów oraz oszacować przyszłą wartość patentów. Możliwe będzie również tworzenie i testowanie zupełnie nowych generacji produktów finansowych.

Modele walutowe do wyceny patentów

Wyceny patentów są szczególnie złożone, gdy podstawowa wycena badanego przedsiębiorstwa jest w walucie obcej lub patenty pochodzą z krajów spoza UE. Zadaniem JRC w ramach wspólnego projektu jest opracowanie odpowiednich modeli walutowych i zintegrowanie ich z planowaną platformą. Można je wykorzystać do oszacowania ryzyka walutowego i prognozowania skutków wahań kursów walutowych. Możliwe staje się określenie aktualnych i historycznych wartości patentów w euro oraz oszacowanie spodziewanego rozwoju wartości w przyszłości. Działalność JRC obejmuje trzy kolejne pakiety robocze:

1. wybór i zatwierdzenie modeli walutowych

W oparciu o solidną bibliotekę modeli JRC, wybierane i dostosowywane są odpowiednie modele walutowe oraz modele zarządzania ryzykiem. Ponadto określono i zaimplementowano odpowiednie interfejsy w celu zintegrowania modeli walutowych z patentowymi wskaźnikami wartości, jak również z modelami wykresowo-technicznymi. Następnie modele te są przenoszone na platformę programową i poddawane intensywnym testom.

2. symulacje w celu identyfikacji trendów i zabezpieczenia przed ryzykiem

W drugim pakiecie roboczym przeprowadzane są kompleksowe symulacje: Modele walutowe są systematycznie łączone z różnymi wskaźnikami opartymi na danych historycznych. Modele te mogą być wykorzystywane do identyfikacji trendów i zabezpieczania ryzyka:

Wykrywanie tendencji

  • Określenie aktualnej wartości patentu
  • Przedstawienie przebiegu spektaklu w przeszłości
  • Prognoza przewidywanego przyszłego kształtowania się wartości patentów

Pokrycie ryzyka

  • W przypadku ujemnych wyników: propozycja pozycji wyrównawczych w celu neutralizacji wahań walutowych
  • W przypadku pozytywnych wyników: zamknięcie pozycji zabezpieczających

3. ocena ekspercka dokonana przez WCB

W oparciu o Minimalne Wymogi Zarządzania Ryzykiem (MaRisk), jak również Wymogi Nadzoru Bankowego dla IT (BAIT), JRC ostatecznie ocenia platformę i wszystkie wynikające z niej produkty finansowe z regulacyjnego punktu widzenia.

Wycena patentów: nowe możliwości dla zarządzających aktywami

Nowe modele walutowe tworzą algorytmicznie generowane wskaźniki i ekscytujące sygnały transakcyjne dla JRC, jak również dla zarządzających aktywami i innych zainteresowanych grup docelowych. Modele te mogą być wykorzystywane przede wszystkim do opracowywania nowych produktów finansowych, takich jak fundusze czy pożyczki wekslowe. Mogą być również wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem i aktywami. Dla JRC wyniki projektów CoraPatents służą nie tylko jako fundament dla obiecujących dalszych projektów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektów JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH, kliknij tutaj.

Ten projekt jest finansowany przez Eurostars i ma numer grantu 01QE1738A.

JRC Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie majątkiem w Berlinie:
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji już teraz!

Z przyjemnością poinformujemy Państwa osobiście o kosztach i możliwościach rachunku zarządzanego w JRC Capital w ramach strategii zarządzania majątkiem. Jesteś zainteresowany naszym Corporate Account? A może mają Państwo dalsze pytania dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Czekamy na Twoją wiadomość.