Der Berliner Finanzdienstleister JRC Capital Management hat gemeinsam mit seinen europäischen Kooperationspartnern das Eurostars Forschungsprojekt „SAFE“ erfolgreich abgeschlossen. Der Projektname steht für „Social Analytics for Financial Engineering“. Hiermit wird gleichzeitig das Ziel des Projektes umschrieben, nämlich die Erforschung von Methoden zur Analyse von Einträgen in sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook und Twitter sowie deren Einsatz zur Entscheidungsunterstützung im Rahmen algorithmischer Handelsstrategien.

Das Ergebnis des Forschungsprojekt ist ein web-basierter Nachrichtendienst, der in Echtzeit das social sentiment über eine Reihe von Finanzprodukten aus verschiedenen Quellen wie Blogs und Feeds analysiert. Das Verfahren basiert auf der Erkennung qualitativer linguistischer Ausdrücke (gut/schlecht) bezüglich konkreter Objekte (Produkte oder Dienstleistungen). Die Ergebnisse lassen sich intuitiv visualisieren (positiv vs. Negativ, grün vs. rot).

Nutzen lässt sich dieser Nachrichtendienst im Zuge einer Risikomanagement-Lösung. Denkbar ist beispielsweise die Entwicklung eines Alarmgebers zum Reputationsmanagement, der Warnungen generiert sobald die Anzahl negativer Meldungen einen Schwellenwert übersteigt.

Zum Einsatz der Projektergebnisse im Rahmen der algorithmischen Handelsmodelle sind jedoch weitere Forschungstätigkeiten erforderlich. Dabei haben die jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten gezeigt, dass die Preisbewegungen, insbesondere im Währungs-Bereich, mehr und mehr politischen Entscheidungen unterliegen. Bei solchen Ereignissen, die extreme lokale Effekte in den Börsencharts bewirken können, spricht man auch von stochastischen Schocks. Von einer Vorhersage solcher Schocks sind wir immer noch weit entfernt, mit den im SAFE Forschungsprojekt gesammelten Erfahrungen aber unserem Ziel einen Schritt näher gekommen, nahezu zeitgleich die Ursachen derartiger Börsenausbrüche in die automatischen Modelle einzuspeisen die aus ähnlich gelagerten Situationen in der Vergangenheit dann ihre Schlüsse ziehen könnten.