Der Berliner Finanzdienstleister JRC verstärkt durch seine Teilnahme am Eurostars-Forschungsprojekt „SAFE“ seine Forschungsaktivitäten im Bereich der Zuverlässigkeit von Prognosesystemen für die Finanzmärkte. Der Projektname steht für „Social Analytics for Financial Engineering“ und umschreibt das Ziel des Projektes, nämlich die Erforschung von Analysemethoden für Einträge in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter sowie deren Einsatz in algorithmischen Handelsstrategien.

Bislang basieren die meisten Handels- und Prognosesysteme zur Finanzmodellierung auf rein numerischen Daten. Im Rahmen zahlreicher EU-Forschungsprojekte konzentriert sich die JRC schon seit fast zwei Jahrzehnten auf die Untersuchung von globalen, längerfristigen und lokalen Eigenschaften von Zeitreihen. Besonders die Fortschritte im Bereich der automatischen Textanalyse, die mittlerweile zu einem ausgereiften Methodenfeld herangewachsen ist, erlauben heute prinzipiell die Einbeziehung von Ereignissen und deren Niederschlag in Nachrichten. Um bestehende Prognosemethoden zu verbessern, arbeitet das Berliner Finanzunternehmen daran, die automatisierte Analyse dieser Nachrichtenströme in die Entwicklung neuer Handelssysteme einfließen zu lassen.

Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass die Modellierung profitabler Strategien mit Hilfe rein quantitativer Methoden immer schwieriger wird, da die Märkte, insbesondere im Forex-Bereich, immer stärker durch politische Entscheidungen beeinflusst werden. Bei solchen Ereignissen spricht man auch von stochastischen Schocks, die extreme lokale Effekte in den Börsencharts bewirken können. Auch wenn eine Vorhersage solcher Schocks noch in weiter Ferne liegt – mit den heutigen Methoden könnte es zumindest gelingen, annähernd zeitgleich die Ursachen derartiger Börsenausbrüche in die automatischen Modelle einzuspeisen, die dann aus ähnlich gelagerten Situationen in der Vergangenheit ihre Schlüsse ziehen könnten.

Über JRC Capital Management, Consultancy & Research GmbH

Die JRC Capital Management, Consultancy & Research GmbH ist ein forschendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit informationstechnologischem Hintergrund. Das Unternehmen wurde 1994 in Berlin gegründet und betreut institutionelle Kunden und vermögende Privatanleger in den Bereichen Asset Management, Brokerage sowie Forschung und Entwicklung. Als Finanzdienstleistungsunternehmen ist JRC durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert und lizenziert. Außerdem gehört sie der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) an.

Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und dem Einsatz von hoch spezialisierten, voll-automatischen Prognose- und Handelssystemen, die als Grundlage für das Trading und die Vermögensverwaltung dienen. Das reichhaltige Portfolio an selbst entwickelten Produkten basiert auf der jahrelangen Finanzmarkterfahrung und der mathematischen Expertise der hochqualifizierten Mitarbeiter. Ein Schwerpunkt liegt hierbei im algorithmischen Handel an Alternative-Investment-Märkten wie Devisen und Derivaten.

Dank seines breit gefächerten Angebots bietet JRC als Vermögensverwalter einen individuellen Beratungsansatz, der die Wünsche und das Risikoprofil jedes Kunden individuell berücksichtigt und somit allen Kunden ein maßgeschneidertes Investmentportfolio anbieten kann.